【SPXL】恐怖指数からみる買い時到来?

投資・マネー

昨日2/24(月)は振替休日の為、東京マーケットはお休みでした。
しかし、日本時間深夜に動き始めたNYは一時NYダウ1000ドル近く下落しました。それに伴い個別銘柄全般もかなり下げていたと思います。

NYの下げに伴い、日本時間2/24 9:00より動き始めた東京市場も荒れに荒れ、一時日経平均800円を超す下落を見せる場面もありました。

本日の米国NY市場は自立反発による上昇を見せています。
しかし、昨日から恐怖指数 SP500 VIX インデックスでは24ポイント前後で動いています。

この恐怖指数ですが、通常適温相場では11~13位、暴落が起きると25前後で動きます。この指数はETF等のインデックス商品と違い、レンジの上下を動く指数です。

この指数をうまく活用し、売買のタイミングとして使えればと考えました。経験則の中で何となくあったものをリアルな数字で考えらればと思い、過去のデータを使いバックデートしみました。

VIX指数を活用するためシュミレーション

多くのブログでSPXLへ投資するにあたりリスクヘッジ・管理をすることにより、最大限のリターンを追及する記事が見られます。そんな記事を目の当たりにし、自分なりに良い投資方法はないかと考えてみました。

基本的に自分の投資スタンスは長期が前提となっています。SPXLは最大90%を超える下落の可能性があります。しかし、リーマンショック級のショックでも安い時に積立ていけば大きなリターンを狙えるかなと思います。

今回、考えたのはVIX指数を使った逆張り戦略になります。VIX指数の上昇に応じてひたすら購入していくものです。

条件

  • VIX指数が18を越えたらひたすらETFを購入
  • 購入対象はSPXL
  • 数量は毎日3株
  • 期間は2年間程度

SPXLの株価推移とVIX指数が必要ですが、Yahoo US ファイナンスにあります。

エクセルで簡単な関数を作成し、上記の条件を入れてみると次の結果が出ました。

もしVIX指数が25を超えたあたりでたくさん資産を投入しした場合はかなりリターンが上がると思います。次回の記事ではそれについて触れてみたいと思います。

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